Результаты и производительность

Темы

• Понимание просадки

• Как мы отслеживаем результаты

• Как тестировался BTC Breakout?

Ожидаемая доходность

Какую доходность я могу ожидать?

Историческая доходность варьируется в зависимости от профиля риска.

На основе предварительного тестирования перед запуском (январь 2024 – февраль 2026):

Профиль	Общая доходность	Среднемесячно	Максимальная просадка
Низкий риск	~282%	~10.84%	~16.76%
Средний риск	~557%	~21.42%	~22.89%
Высокий риск	~995%	~31.26%	~30.51%

Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Почему коэффициент побед составляет лишь ~44%, но стратегия при этом приносит прибыль?

Потому что прибыльные сделки в среднем примерно в 1,6 раза больше убыточных. Это нормально для стратегий пробоя/следования за трендом: вы часто теряете немного, но выигрываете значительно, когда тренд развивается.

Коэффициент прибыльности (profit factor) примерно равен 1,31, что означает, что последовательные убыточные сделки и, следовательно, просадки — явление частое. Это приводит к долгосрочному равномерному росту с периодами стагнации.

Бывали ли у стратегии убыточные месяцы?

Да. В ходе тестирования было несколько отрицательных месяцев, а также в живой торговле встречались убыточные месяцы. Ни одна стратегия не выигрывает каждый месяц при торговле биткоином.

Гладкая ли кривая доходности?

Доходность относительно стабильна для стратегии на BTC, но присутствуют взлеты и падения. Процент выигрышных сделок около 44%, то есть примерно чуть более половины сделок будут небольшими убытками перед крупной (пробойной) победой.